La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).
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| Modelo de flujo de Monte Carlo |
En general, el método Montecarlo es una solución a los problemas probabilísticos que se tenían. Por ello, usando números aleatorios se quería obtener una solución próxima de cierto problema, pero se ha demostrado que este método es bastante efectivo.
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